2. 从业资格
  3. 假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％

假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％

资格题库2022-08-02  87
问题 假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（ ）。A. 50％，50％B. 30％，70％C. 20％，80％D. 40％，60％
选项 A. 50％，50％
B. 30％，70％
C. 20％，80％
D. 40％，60％
答案 A
解析 本题中，投资组合的预期收益率即为包含风险资产和国债的加权预期收益率。根据资产组合收益率的公式：Rp＝W1R1＋W2R2，两种资产的预期收益率分别为R1和R2，每一种资产的投资权重分别为W1和W2（＝1－W1）。则该资产组合的收益率＝W18％＋（1－W1）4％＝6％，解得W1＝50％，W2＝1－W1＝50％。
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