2. 从业资格
  3. 下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（ ）。A. Credi

下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（ ）。A. Credi

题库2022-08-02  83
问题 下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（ ）。A. CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B. CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C. CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D. CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
选项 A. CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B. CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C. CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D. CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
答案 C
解析 C项，CreditMetrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。
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