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某商业银行的资产为500亿元,资产加权平均久期为4年;负债为450亿元,负债加权
某商业银行的资产为500亿元,资产加权平均久期为4年;负债为450亿元,负债加权
题库
2022-08-02
96
问题
某商业银行的资产为500亿元,资产加权平均久期为4年;负债为450亿元,负债加权平均久期为3年。根据久期分析法,如果市场利率下降,则其流动性( )。A. 减弱B. 不变C. 无法判断D. 增强
选项
A. 减弱
B. 不变
C. 无法判断
D. 增强
答案
D
解析
用DA表示总资产的加权平均久期,DL表示总负债的加权平均久期,VA表示总资产,VL表示总负债,R为市场利率,当市场利率变动时,资产的变化为:ΔVA=-[DAVAΔR/(1+R)]=-[4500ΔR/(1+R)]=-2000ΔR/(1+R);负债的变化为:ΔVL=-[DLVLΔR/(1+R)]=-[3450ΔR/(1+R)]=-1350ΔR/(1+R)。则整体价值变化
△VA-△VL=-650△R/(1+R),市场利率下降,即△R<0,则△VA-△VL>0,即商业银行的整体价值增加,其流动性可能因此而增强。
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