假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利

题库2022-08-02 74

问题假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险?（　　）A.基准风险B.收益率曲线风险C.期权性风险D.重新定价风险E.汇率风险

选项 A.基准风险
B.收益率曲线风险
C.期权性风险
D.重新定价风险
E.汇率风险

答案 AD

解析该银行以2年期美元存款作为l年期美元贷款的融资来源，其存款和贷款的重新定价期限不相同，面临重新定价风险。又因其存贷款参照的基准利率不同，该银行将面临基准利率利差变化所造成的基准风险。

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中级风险管理

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