首页
登录
从业资格
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。? Ⅰ．方差一协
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。? Ⅰ．方差一协
admin
2022-08-02
96
问题
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。?Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应?A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ
选项
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
答案
A
解析
Ⅰ项，方差一协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具，其风险无法用方差一协方差法来准确计量。Ⅲ项，蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/2054407.html
本试题收录于：
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
蒙古族的烹调方法最著名的是（）。A.炸 B.炒 C.煎 D.烤
游客被毒蛇咬伤后导游员不正确的处理方法是()。A:让伤者冷静下来，协助伤者快速跑
游客被蜈蚣蜇伤后导游员不正确的处理方法是（）。A:可用肥皂水冲洗 B:可用石灰
下列关于预防和减轻高原反应的方法中，错误的是()。A:不可疾速行走，更不能跑步或
导游人员预防错接的措施中，错误的是()。A:提前到达接站地点 B:接团时认真核
下列造成导游人员漏接的客观原因，错误的是()。A:司机迟到 B:交通堵塞 C
导游人员处理错接事故的措施中，错误的是()。A:报告旅行社领导 B:向游客说明
导游讲解中，导游人员无论采用什么方法或运用什么技巧，都必须以（）为依托。A:事实
在导游讲解中，不面面俱到，而是突出某一方面的导游讲解方法是（）A:突出经典法
“长江是中国第一长河，名列世界第三”，这种逻辑方法是()。A:分析法 B:综合
随机试题
Nooneknowshowmanlearnedtomakewords.Perhapshebeganbymakingso
A、Keepturningthewheelintheoriginaldirection.B、Turnthewheelintheoppo
A.“人命至重，有贵千金，一方济之，德逾于此” B.“无恒德者，不可以做医，人
不宜应用呼吸兴奋剂的呼吸衰竭()A.以通气功能障碍为主导致的呼吸衰竭 B
体育实践课教学质量评价课关键指标是（）A.课堂结构 B.教学艺术 C.教学
A.太白、公孙、内关 B.丰隆、内庭、曲池 C.行间、侠溪、足三里 D.心
不属于抗代谢物的抗肿瘤药是A:卡莫氟 B:博来霉素 C:巯嘌呤 D:甲氨蝶
一个人的日常生活，衣、食、住、行，包括一些生活细节，都能反映他的精神境界，反映他
根据支付结算法律制度的规定，下列关于个人网上银行业务的表述中，不正确的是（）。
与一般EPC总承包模式比较，PMC模式的优势的说法，不正确的是（）。A.
最新回复
(
0
)
