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  3. 风险事件： 为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风

风险事件： 为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风

练习题库2022-08-02  44
问题 风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性包括（　　）。查看材料A.当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险B.当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险C.当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险D.当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险E.在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性
选项 A.当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险
B.当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险
C.当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险
D.当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险
E.在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性
答案 ACE
解析 区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性主要有两个方面：①动态的风险敞口。传统信贷风险在交易初期就已经确定了风险暴露的大小，其风险敞口是静态的；对于交易对手信用风险，由于合约的经济价值取决于未来现金流的净值，可为正，可为负，具有极高不确定性，因此在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性，其风险敞口是动态变化的。②风险敞口是双向的。对于传统信贷业务，由资金借出方一方承担风险，而对于衍生产品和证券融资业务，风险是双向的。合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险；当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险，因此风险敞口是双向的。
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