2. 从业资格
  3. 假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表 所示。(注：表中的数字是

假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表 所示。(注：表中的数字是

admin2022-08-02  72
问题 假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表 所示。(注：表中的数字是相互关联的)表 某证券的风险与收益信息表表中①和④的值为( )。A.0．025和0．175B.0．045和0．175C.0．025和0．195D.0．045和0．195
选项 A.0．025和0．175
B.0．045和0．175
C.0．025和0．195
D.0．045和0．195
答案 A
解析 利用X股票和Y股票的数据解联立方程：0．22=无风险资产报酬率+1．3 X(市场组合报酬率-无风险资产报酬率)，0．16=无风险资产报酬率+0．9 X(市场组合报酬率-无风险资产报酬率)可得：无风险资产报酬率=0．025；市场组合报酬率=0．175。
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