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下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述,错误的是( )。A.CAPM模型表
下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述,错误的是( )。A.CAPM模型表
练习题库
2022-08-02
30
问题
下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述,错误的是( )。A.CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系B.CAPM模型对风险,收益率关系的描述是一种期望形式,因此本质上是不可检验的C.CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准,夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上D.CAPM模型区别了系统风险和非系统风险,由于非系统风险不可分散,从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
选项
A.CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
B.CAPM模型对风险,收益率关系的描述是一种期望形式,因此本质上是不可检验的
C.CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准,夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
D.CAPM模型区别了系统风险和非系统风险,由于非系统风险不可分散,从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
答案
D
解析
D项,CAPM模型区别了系统风险和非系统风险,由于系统风险不可分散,从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的非系统风险上。
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