首页
登录
从业资格
已知某国债期货合约在某交易曰的发票价格为119.014元,对应标的物的现券价格(
已知某国债期货合约在某交易曰的发票价格为119.014元,对应标的物的现券价格(
资格题库
2022-08-02
59
问题
已知某国债期货合约在某交易曰的发票价格为119.014元,对应标的物的现券价格(全价)为115.679元,交易曰距离交割日刚好3个月,且在此期间无付息,则该可交割国债的隐含回购利率(IRR)是( )。A.7.654%B.3.75%C.11.53%D.-3.61%
选项
A.7.654%
B.3.75%
C.11.53%
D.-3.61%
答案
C
解析
隐含回购利率是指购买国债现货,卖空对应的期货,然后把国债现货用于期货交割,这样获得的理论收益就是隐含回购利率。具体公式为(假定组合中的国债到交割期间没有利息支付):隐含回购利率=(发票价格-国债购买价格)/国债购买价格365/交割日之前的天数=((期货价格转换因子+交割日应计利息)-国债购买价格)/国债购买价格365/交割日之前的天数。一般来说,隐含回购利率最高的券就是最便宜可交割债券。IRR=(119.014-115.679)/115.6794 = 11.53%,
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/1825945.html
本试题收录于:
证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类
证券投资顾问业务
证券投资顾问
相关试题推荐
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》,以下说法正确的是()。 Ⅰ.
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》,以下说法正确的是()。 Ⅰ.
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》,以下说法正确的是()。 Ⅰ.
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》,以下说法正确的是()。 Ⅰ.
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》,发行人申请公开发行并上市,不得存在(
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》,发行人申请公开发行并上市,市值及财务
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》,发行人申请公开发行并上市,应当符合的
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》,独立董事及独立董事
根据《北京证券交易所上市公司向特定对象发行优先股业务细则》,以下说法正确的是(
根据《北京证券交易所上市公司向特定对象发行优先股业务细则》,以下说法正确的是(
随机试题
具浪漫色彩的romantic
Duringthenineteenthcentury,Britain’surbanpopulationincreasedasitsrural
Youshouldspendabout20minutesonQuestions14-26,whicharebasedonReading
OnthewestsideoftheislandofManhattaninNewYorkCity,treebytree,
Manisendlesslyinventive.Buthisgreatestinventionisnon-invention,the
Inmanycountries,governmentsaretryingtogetcitizenstoeatmorehealth
A.血清铁增高、血清铁蛋白正常 B.血清铁、铁蛋白均降低 C.血清铁增高、血
证见突然昏倒,牙关紧闭,不省人事,面白肢冷,苔白脉迟宜用A:行军散B:玉枢丹
幼儿注意的稳定性较差,容易受外界干扰。3岁幼儿能集中注意( )分钟。A.2—3
我国幼儿园是对()周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。 A.6
最新回复
(
0
)