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下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中,正确的是( )。A.一个只有两种
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练习题库
2022-08-02
51
问题
下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中,正确的是( )。A.一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全负相关B.一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于正相关C.一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于不相关D.一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
选项
A.一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
B.一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于正相关
C.一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
答案
A
解析
当pXY=1时,投资组合X和Y完全正相关;当pXY=-1时,投资组合X和Y完全负相关;当pXY=0时,投资组合X和Y不相关。
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