某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9％。

练习题库2022-08-02 77

问题某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9％。假设市场利率突然上升1％，则按照久期公式计算，该债券价格（　　）。I 下降2.11％Ⅱ 下降2.50％Ⅲ 下降2.22元Ⅳ 下降2.625元A.I、ⅢB.I、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅳ

选项 A.I、Ⅲ
B.I、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ

答案 A

解析根据久期计算公式

，

=-2.11%×105.00=-2.22（元）。其中，P表示债券价格，△P表示债券价格的变化幅度，Y表示市场利率，△y表示市场利率的变化幅度，D表示麦考利久期。

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