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假设金融机构根据过去100天的历史数期计算持有交易头寸的VAR值1000万元人民
假设金融机构根据过去100天的历史数期计算持有交易头寸的VAR值1000万元人民
admin
2022-08-02
93
问题
假设金融机构根据过去100天的历史数期计算持有交易头寸的VAR值1000万元人民币，置信区间为99％，持有期为1天，则该机构在未来100个交易日内，预期所持有的交易头寸最多会有（ ）天的损失超过1000万元。A.2B.1C.10D.3
选项
A.2
B.1
C.10
D.3
答案
B
解析
该银行在1个交易日内有（100％-99％）即1％的可能性超过1000万元，则在100个交易日内将有（100×1％）即1天的可能性超过1000万元。
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