首页
登录
从业资格
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通
admin
2022-08-02
40
问题
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差—协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法
选项
A.历史模拟法
B.方差—协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法
答案
B
解析
VaR的计算方法包括方差—协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法三种。方差—协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/1822852.html
本试题收录于:
证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类
证券投资顾问业务
证券投资顾问
相关试题推荐
金融类以外的上市公司发行新股所募集的资金,不能投资于()。 Ⅰ.商业银行
以下在计算应纳税所得额时不得扣除的有()。 Ⅰ.向投资者支付的股息 Ⅱ.红
某公司只生产一种产品,单价为4元,单价的敏感系数为4。假定其他条件不变,某公司盈
下列影响管理用财务报表中经营活动现金流量的因素的有()。 Ⅰ.经营活动 Ⅱ
企业发生的下列交易或者事项中,不考虑其他因素,会引起当期“资本公积——资本(股本
确定资产可收回金额时,需要考虑的因素有()。 Ⅰ.资产的账面价值 Ⅱ.资产
下列金融资产中,不作为其他权益工具投资核算的是()。 Ⅰ.企业购入有公开报价
下列事项影响当期损益的是()。 Ⅰ.自用房地产转为公允价值模式的投资性房地产
下列有关审计证据充分性的说法中.错误的是()。A:初步评估的控制风险越低,需要
母公司甲有一个子公司乙,甲公司长期股权投资以成本法核算,因乙公司公允价值无法取得
随机试题
Myuncleisamanmuch(respect)______byallhiscolleagues.respected句意:我叔叔很受
[originaltext]WhenMidoriwastwoyearsold,sheoftenclimbedontothepia
阅读作品片段,回答问题: ……我们在目前,还可以亲见各式各样的筵席,有烧烤,有
多台客用电梯双面排列时,候梯梯厅的深度应为轿厢深度B的多少倍或为多少米?()
男性,29岁,低热,酱油色尿2个月,体检巩膜黄染,贫血面容,肝脾不肿大,血红蛋白
通常,可积累的财产达到巅峰,要逐步降低投资风险的时期属于家庭生命周期中的( )
A.温肺祛痰,利气散结B.燥湿化痰,祛风止痉C.消痰行水,降气止呕D.降气祛痰,
根据下列资料回答问题。 以下为某省的人口失业率图表。其中,黑色部分表示该省全省
施工测量工作应遵循的原则有()。A.由整体到局部 B.由低级到高级
可降低消化性溃疡复发率最有效的措施是( )。A.药物治疗 B.高选择性迷走神
最新回复
(
0
)