2. 从业资格
  3. 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β

假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β

练习题库2022-08-02  74
问题 假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（　　）。Ⅰ．这个证券市场不处于均衡状态Ⅱ．这个证券市场处于均衡状态Ⅲ．证券A的单位系统风险补偿为0.05Ⅳ．证券B的单位系统风险补偿为0.075A.Ⅰ、ⅢB.Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项 A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案 C
解析 根据资本市场线，证券A的单位系统风险补偿为：（6%－3%）/0.6＝0.05，证券B的单位系统风险补偿为：（12%－3%）/1.2＝0.075。当市场均衡时，单位系统风险补偿应该相同。
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