2. 从业资格
  3. 关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（　　）。A.一个只有两种资产的投

关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（　　）。A.一个只有两种资产的投

考试题库2022-08-02  95
问题 关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（　　）。A.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＝－1时两种资产属于完全负相关B.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＝－1时两种资产属于正相关C.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＝－1时两种资产属于不相关D.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＝－1时两种资产属于完全正相关
选项 A.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＝－1时两种资产属于完全负相关
B.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＝－1时两种资产属于正相关
C.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＝－1时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＝－1时两种资产属于完全正相关
答案 A
解析 当ρXY＝1时，X和Y完全正相关；当ρXY＝－1时，X和Y完全负相关；当ρXY＝0时，X和Y不相关。
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