2. 从业资格
  3. 套利组合，是指满足（　　）三个条件的证券组合。 I该组合中各种证券的权数满足

套利组合，是指满足（　　）三个条件的证券组合。 I该组合中各种证券的权数满足

考试题库2022-08-02  55
问题 套利组合，是指满足（　　）三个条件的证券组合。I该组合中各种证券的权数满足II该组合因素灵敏度系数为零，且即其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数III该组合具有正的期望收益率，即：其中，Eri表示证券i的期望收益率IV该组合中各个证券的权数满足A.I、II、IIIB.I、II、IVC.I、III、IVD.II、III、IV
选项 A.I、II、III
B.I、II、IV
C.I、III、IV
D.II、III、IV
答案 A
解析 套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合：（1）该组合中各种证券的权数满足（2）该组合因素灵敏度系数为零，且即其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数。（3）该组合具有正的期望收益率，即其中，Eri表示证券i的期望收益率。
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