某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10％，市场利率

最全题库2022-08-02 93

问题某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10％，市场利率为10％，则该债券的麦考利久期为（　　）年。A.1．35B.1．73C.1．91D.2．56

选项 A.1．35
B.1．73
C.1．91
D.2．56

答案 C

解析市场利率=票面利率，则该债券的现值=面值=100（元），第一年现金流现值=100×10％／（1+10％）≈9．09（元），第二年现金流现值=（100×10％+100）／（1+10％）2≈90．91（元），因此，麦考利久期D=1×9．09／100+2×90．91／100=1．91（年）。

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