某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4％，假设市场

题库2022-08-02 77

问题某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4％，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（　　）。A.下跌2.43元B.上升2.45元C.下跌2.45元D.上升2.43元

选项 A.下跌2.43元
B.上升2.45元
C.下跌2.45元
D.上升2.43元

答案 B

解析根据久期的计算公式，可得：债券价格改变额=-102×2.5×（-0.01）／（1+4％）=2.45（元），即债券价格上升2.45元。

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