目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。A.方差—协方差法 B.历史模

admin2022-08-02 57

问题目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。A.方差—协方差法B.历史模拟法C.情景分析法D.蒙特卡洛模拟法

选项 A.方差—协方差法
B.历史模拟法
C.情景分析法
D.蒙特卡洛模拟法

答案 C

解析目前普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。

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