2. 从业资格
  3. 根据资本资产定价模型，假定某组合预期收益率为15%，无风险收益率为8%，甲股票的

根据资本资产定价模型，假定某组合预期收益率为15%，无风险收益率为8%，甲股票的

最全题库2022-08-02  34
问题 根据资本资产定价模型，假定某组合预期收益率为15%，无风险收益率为8%，甲股票的预期收益率为12%，贝塔值为1，乙股票的的预期收益率为18%，贝塔值为1.5，则以下说法正确的有（）Ⅰ甲和乙股票的阿尔法分别为３％和0.5%Ⅱ甲和乙股票的阿尔法分别为-３％和-0.5%Ⅲ甲和乙股票被高估Ⅳ甲和乙股票被低估A.Ⅰ ⅣB.Ⅱ ⅢC.Ⅱ ⅣD.Ⅰ Ⅲ
选项 A.Ⅰ Ⅳ
B.Ⅱ Ⅲ
C.Ⅱ Ⅳ
D.Ⅰ Ⅲ
答案 B
解析 根据资本资产定价模型，甲股票的预期收益率=8%+（15%-8%）*1=15%，甲股票被高估；阿尔法值=12%-15%=-3%；
乙股票的预期收益率=8%+（15%-8%）*1.5=18.5%，乙股票被高估；阿尔法值=18%-18.5%=-0.5%。
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