2. 从业资格
  3. 套利定价理论的假设条件包括（　　） Ⅰ投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的

套利定价理论的假设条件包括（　　） Ⅰ投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的

资格题库2022-08-02  83
问题 套利定价理论的假设条件包括（　　）Ⅰ投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的Ⅱ所有证券的收益都受到一些共同因素的影响Ⅲ投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利Ⅳ投资者以收益率的均值和方差为基础选择投资组合A.Ⅰ Ⅱ ⅢB.Ⅰ Ⅱ Ⅲ ⅣC.Ⅱ Ⅲ ⅣD.Ⅰ Ⅳ
选项 A.Ⅰ Ⅱ Ⅲ
B.Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
C.Ⅱ Ⅲ Ⅳ
D.Ⅰ Ⅳ
答案 A
解析 套利定价理论的假设条件有三个：
1）投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的。
2）所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率具有如下的构成形式： ri=Ai+BiF1+εi。式中：ri—证券i的实际收益率； Bi—因素指标F1的系数，反映证券i的收益率r对因素指标F1—变动的敏感性，也称“灵敏度系数”； F1—影响证券的那个共同因素F的指标值； εi—证券i收益率r,的残差项。
3）投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。
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