2. 从业资格
  3. 下列关于历史模拟法的说法，正确的有（ ）。 Ⅰ是一种全值估计 Ⅱ需要对市场因

下列关于历史模拟法的说法，正确的有（ ）。 Ⅰ是一种全值估计 Ⅱ需要对市场因

考试题库2022-08-02  88
问题 下列关于历史模拟法的说法，正确的有（ ）。Ⅰ是一种全值估计Ⅱ需要对市场因子的统计分布进行假定Ⅲ是一种参数方法Ⅳ无须分布假定A.Ⅰ、ⅡB.Ⅱ、ⅢC.Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅳ
选项 A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
答案 D
解析 历史模拟法是一种非参数方法，不需要对市场因子的统计分布进行假定，因此可以较好地处理非正态分布；同时该方法是一种全值估计，可以有效处理包括期权的非线性组合。
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