2. 从业资格
  3. 在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％

在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％

资格题库2022-08-02  49
问题 在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17％，β系数为1．2，那么投资者可以买进（  ）。A.A证券B.B证券C.A证券或B证券D.A证券和B证券
选项 A.A证券
B.B证券
C.A证券或B证券
D.A证券和B证券
答案 B
解析 根据资本资产定价模型，A证券：5％+(12％-5％)×1．1=1 2．7％。因为12．7％>10％，A证券收益率小于市场均衡水平，无利可图，所以A证券应卖出；B证券：5％+(12％-5％)×1．2=13．4％．因为13．4％＜17％，B证券收益率大于市场均衡水平，有利可图，所以B证券应买入。
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