某公司想运用沪深300股票指数期货合约来对冲价值1000万元的股票组合,假设股指

练习题库2022-08-02 13

问题某公司想运用沪深300股票指数期货合约来对冲价值1000万元的股票组合,假设股指期货价格为3800点，该组合的β值为1.3,应卖出的股指期货合约数目为（）。A.13B.11C.9D.17

选项 A.13
B.11
C.9
D.17

答案 B

解析买卖期货合约的数星=β*现货总价值/（期货指数点每点乘数）=1.31000万/（3800300）=11

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