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  3. 下列关于资本资产定价模型（CAPM）的表述中，错误的是（　　）。A.CAPM提供

下列关于资本资产定价模型（CAPM）的表述中，错误的是（　　）。A.CAPM提供

练习题库2022-08-02  18
问题 下列关于资本资产定价模型（CAPM）的表述中，错误的是（　　）。A.CAPM提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上B.CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上C.CAPM模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的D.CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性关系
选项 A.CAPM提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
B.CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
C.CAPM模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
D.CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性关系
答案 B
解析 CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的非系统风险上。故B选项错误。
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