市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，

练习题库2022-08-02 3

问题市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（　　）美元。A.0.5626B.0.5699C.0.5711D.0.5726

选项 A.0.5626
B.0.5699
C.0.5711
D.0.5726

答案 D

解析在存续期内支付红利的B-S-M模型为：

其中

已知：S=30，K=31，r=5%，σ=0.12，I=0.8，T=0.5，则

故有，

欧式看涨期权的理论价格为C≈29.21×0.3573-31×0.9753×0.3262=0.5726（美元）

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