2. 从业资格
  3. 利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（　　）。

利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（　　）。

资格题库2022-08-02  78
问题 利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（　　）。I数值分析法Ⅱ二叉树法Ⅲ基点价值法Ⅳ修正久期法A.I、Ⅱ、ⅣB.Ⅱ、ⅣC.I、ⅡD.Ⅲ、Ⅳ
选项 A.I、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.I、Ⅱ
D.Ⅲ、Ⅳ
答案 D
解析 套期保值比率是用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例。在国债期货套期保值方案设计中，确定合适的套期保值合约数量，即确定对冲的标的物数量是有效对冲现货债券或债券组合利率风险，达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定合约数量的方法有面值法、修正久期法和基点价值法。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/1814082.html
本试题收录于： 发布证券研究报告业务题库证券分析师分类

发布证券研究报告业务

证券分析师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)