2. 从业资格
  3. 根据CAPM模型，下列说法错误的是（　　）。A.如果无风险利率降低，单个证券的收

根据CAPM模型，下列说法错误的是（　　）。A.如果无风险利率降低，单个证券的收

免费题库2022-08-02  64
问题 根据CAPM模型，下列说法错误的是（　　）。A.如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低B.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比C.当证券定价合理时，阿尔法值为零D.当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
选项 A.如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
B.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
C.当证券定价合理时，阿尔法值为零
D.当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
答案 A
解析 根据CAPM模型RI=RF+βI（RM-RF），可整理为RI=RF（1-βI）+βIRM;，如果βI＞1，无风险利率RF与单个证券收益成负相关；若βI＜1，无风险利率RF与单个证券收益成正相关。无风险利率与单个证券的收益还要看β的大小。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/1813948.html
本试题收录于： 发布证券研究报告业务题库证券分析师分类

发布证券研究报告业务

证券分析师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)