2. 从业资格
  3. 关于Alpha套利，下列说法不正确的有（　　）。A.现代证券组合理论认为收益分为

关于Alpha套利，下列说法不正确的有（　　）。A.现代证券组合理论认为收益分为

考试题库2022-08-02  27
问题 关于Alpha套利，下列说法不正确的有（　　）。A.现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphA.B.在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0C.Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益D.Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会
选项 A.现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphA.B.在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0
C.Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益
D.Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会
答案 C
解析 Alpha套利又称“事件套利”是利用市场中的一些“事件”，如利用成分股待别是权重大的股票停牌、除权、涨跌停板、分红、摘牌、股本变动、停市、上市公司股改、成分股调整、并购重组和封闭式基金封转开等事件，使股票（组合）和指数产生异动，以产生超额收益。可以借助这些事件机会，利用金融模型分红事件的影响方向及力度，寻找套利机会。
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