2. 从业资格
  3. 某公司打算运用6个月期的S&P股票指数期货为其价值500万美元的股票组合完全套期

某公司打算运用6个月期的S&P股票指数期货为其价值500万美元的股票组合完全套期

考试题库2022-08-02  79
问题 某公司打算运用6个月期的S&P股票指数期货为其价值500万美元的股票组合完全套期保值，该股票组合的β值为1.8,当时指数期货价格为400点（1点500美元），那么其应卖出的期货合约数量为（ ）份。A.25B.13C.23D.45
选项 A.25
B.13
C.23
D.45
答案 D
解析 一份期货合约的价值为400×500=20万美元，最佳套期保值需要的期货数量公式为：N=β*VS/VF，其中，Vs为股票组合的价值；VF为单位股指期货合约的价值；β为该股票组合与期货标的股指的β系数，将数据代入公式得N=1.8×500÷20=45（份）。
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