采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是公式中的符号x代表

题库2022-08-02 62

问题采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是

公式中的符号x代表（）。A.期权的执行价格B.标的股票的市场价格C.标的股票价格的波动率D.权证的价格

选项 A.期权的执行价格
B.标的股票的市场价格
C.标的股票价格的波动率
D.权证的价格

答案 A

解析在布莱克一斯科尔斯定价模型中，X为期权的执行价格，S为股票价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2．718)，σ为股票价格波动率，N(d1)和N(d2)为d1和d2标准正态分布的概率。

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