某机构投资者持有投资组合由占比相同的F、J和H基金组成，其中，F、J股票基金的平

考试题库2022-08-02 66

问题某机构投资者持有投资组合由占比相同的F、J和H基金组成，其中，F、J股票基金的平均年化收益率为15%和8%，系统风险B分别为1.2和0.6;H为债券基金，平均年化收益率为4%，久期为3年。根据已知条件，比较F股票基金和J股票基金的风险调整后的收益，可以采用以下方法（）。A.特雷诺比率B.夏普比率C.信息比率D.跟踪误差

选项 A.特雷诺比率
B.夏普比率
C.信息比率
D.跟踪误差

答案 A

解析