资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大

资格题库2022-08-02 70

问题资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下描述正确的是（）A.市场组合的贝塔值为0B.贝塔值越大，预期收益率越低C.贝塔值不能小于0D.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度

选项 A.市场组合的贝塔值为0
B.贝塔值越大，预期收益率越低
C.贝塔值不能小于0
D.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度

答案 D

解析贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度,

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证券投资基金基础知识

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