（2017年真题）在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得

最全题库2022-08-02 49

问题（2017年真题）在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为（）。A.0．5B.1C.-1D.0

选项 A.0．5
B.1
C.-1
D.0

答案 C

解析若ρij=1，则表示ri和rj完全正相关；相反，若ρij=-1，则表示ri和rj完全负相关。完全负相关的证券按适当比例进行组合可以获得无风险的证券投资组合。

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