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（2021年真题）投资经理因预期市场利率下浮1%而对债券投资组合进行调整，最恰当

admin2022-08-02  42
问题 （2021年真题）投资经理因预期市场利率下浮1%而对债券投资组合进行调整，最恰当的策略是调整（   ）A.杠杆率B.信用结构C.修正久期D.流动性
选项 A.杠杆率
B.信用结构
C.修正久期
D.流动性
答案 C
解析 不同于股票投资组合，债券投资组合构建还需要考虑信用结构、期限结构、组合久期、流动性和杠杆率等因素。有些机构投资者会在投资政策说明中限制非投资级债券的比例。期限结构、组合久期的选择则与投资经理对市场利率变化的预期相关。修正久期衡量的是市场利率变动时，债券价格变动的百分比。所以当债券组合预期价格下降时，要调整修正久期。
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