2. 从业资格
  3. （2017年真题）某国债A麦考利久期为1．25年，某国债B麦考利久期为1．5年，

（2017年真题）某国债A麦考利久期为1．25年，某国债B麦考利久期为1．5年，

admin2022-08-02  6
问题 （2017年真题）某国债A麦考利久期为1．25年，某国债B麦考利久期为1．5年，其他条件相同时，市场利率上涨3％，则国债A与国债B的理论市场价格（   ）。A.国债A的理论市场价格比国债B的上涨得多B.国债A的理论市场价格比国债B的下跌得少C.国债A的理论市场价格比国债B的上涨得少D.国债A的理论市场价格比国债B的下跌得多
选项 A.国债A的理论市场价格比国债B的上涨得多
B.国债A的理论市场价格比国债B的下跌得少
C.国债A的理论市场价格比国债B的上涨得少
D.国债A的理论市场价格比国债B的下跌得多
答案 B
解析 根据久期的定义，债券价格的变化即约等于久期乘以市场利率的变化率，方向相反。国债A的价格变动=-1．25×3％=-3．75％，国债B的价格变动=-1．5×3％=-4．5％。
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