（2018年真题）某2年期债券面值100元，票面利率为5％，每年付息，现在的市场

admin2022-08-02 19

问题（2018年真题）某2年期债券面值100元，票面利率为5％，每年付息，现在的市场收益率为6％，市场价格98．17元，则其麦考利久期是（）年。A.2．05B.1．95C.2D.1

选项 A.2．05
B.1．95
C.2
D.1

答案 B

解析麦考利久期D=[C／（1+y）+2C／（1+y）2+…+n（M+C）／（1+y）n]／P=[5／（1+6％）+2×5／（1+6％）2+2×100／（1+6％）2]／98．17=1．95（年）。

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