关于信息比率中的跟踪误差的说法,不正确的是( )。A.反映了积极管理的风险

考试题库2022-08-02  23

问题 关于信息比率中的跟踪误差的说法,不正确的是(   )。A.反映了积极管理的风险B.是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差C.信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金D.信息比率越大,说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高

选项 A.反映了积极管理的风险
B.是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差
C.信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金
D.信息比率越大,说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高

答案 C

解析 信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益。信息比率越大,说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益,或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小。
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