在VaR估算方法中，（　　）假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。

免费题库2022-08-02 61

问题在VaR估算方法中，（　　）假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。A.历史模拟法B.参数法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法

选项 A.历史模拟法
B.参数法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法

答案 A

解析历史模拟法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同，该种方法依据风险因子收益的近期历史数据的估算，模拟出未来的风险因子收益变化。
【考点】风险价值

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证券投资基金基础知识

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