2. 从业资格
  3. 在下列情况中，投资组合风险分散效果好的是（　　）。A.投资组合内成分证券的方差增

在下列情况中，投资组合风险分散效果好的是（　　）。A.投资组合内成分证券的方差增

题库2022-08-02  86
问题 在下列情况中，投资组合风险分散效果好的是（　　）。A.投资组合内成分证券的方差增加B.投资组合内成分证券的协方差增加C.投资组合内成分证券的期望收益率降低D.投资组合内成分证券的相关程度降低
选项 A.投资组合内成分证券的方差增加
B.投资组合内成分证券的协方差增加
C.投资组合内成分证券的期望收益率降低
D.投资组合内成分证券的相关程度降低
答案 D
解析 根据均值方差法，投资组合的期望收益越高，或是方差越低，组合的风险分散效果越好。D项，投资组合内成分证券的相关系数值越小，投资组合的方差越小，组合的风险越低。
【考点】资产收益率的期望、方差和协方差
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