2. 从业资格
  3. 下列说法不正确的是（　　）。A.初始时间过后，当前价值会随远期价格的改变而发生变

下列说法不正确的是（　　）。A.初始时间过后，当前价值会随远期价格的改变而发生变

最全题库2022-08-02  58
问题 下列说法不正确的是（　　）。A.初始时间过后，当前价值会随远期价格的改变而发生变化B.当前价值的变化实际上取决于标的资产的现货价格、市场利率和其他因素的变化C.时间t=0时的远期价格是用当前的现货价格以现行利率向前推算出来的D.理论价格与远期合约在实际交易中形成的实际价格一定不相等
选项 A.初始时间过后，当前价值会随远期价格的改变而发生变化
B.当前价值的变化实际上取决于标的资产的现货价格、市场利率和其他因素的变化
C.时间t=0时的远期价格是用当前的现货价格以现行利率向前推算出来的
D.理论价格与远期合约在实际交易中形成的实际价格一定不相等
答案 D
解析 一旦理论价格与实际价格不相等，就会出现套利机会。若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润，从而促使现货价格上涨，交割价格下降，直至套利机会消失；若交割价格低于远期价格，套利者就可以通过卖空标的资产现货、买入远期来获取无风险利润，从而促使现货价格下降，交割价格上涨，直至套利机会消失。最终，远期价格又等于实际价格。
知识点：远期合约的定价；
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