2. 从业资格
  3. 息票率为6%的3年期债券，市场价格为97.3440元，到期收益率为7%，久期为2

息票率为6%的3年期债券，市场价格为97.3440元，到期收益率为7%，久期为2

最全题库2022-08-02  16
问题 息票率为6%的3年期债券，市场价格为97.3440元，到期收益率为7%，久期为2.83年，那么，该债券的到期收益率增加至7.1%，价格将（　　）。A.上升0.257元B.下降0.257元C.上升2.64元D.下降2.64元
选项 A.上升0.257元
B.下降0.257元
C.上升2.64元
D.下降2.64元
答案 B
解析 修正久期Dmod=Dmac/（1+y）=2.83/（1+0.07）=2.64（年），Dmac为久期，y为到期收益率，△p=-P*Dmod*△y=-97.3440×2.64×0.001=-0.257，p为市场价格，Dmod为修正久期，△y到期收益率变动率。即利率上升0.1个百分点，债券的价格将下降0.257元。
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