如果基于月度收益计算得到的下行标准差为8%，那么年化下行标准差为（）A.3.3

admin2022-08-02 47

问题如果基于月度收益计算得到的下行标准差为8%，那么年化下行标准差为（）A.3.32%B.2.31%C.27.71%D.96%

选项 A.3.32%
B.2.31%
C.27.71%
D.96%

答案 C

解析对下行标准差进行年化处理，如果收益率采用每日收益，则乘以交易日数量的开方；如果收益率采用每月收益，则乘以12的开方。本题给出的是每月收益率，年化下行标准差为8%×√12=27.71%，本题选择C。

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