2. 从业资格
  3. 某国债A麦考利久期为1.25年，某国债B麦考利久期为1.5年，其他条件相同时，市

某国债A麦考利久期为1.25年，某国债B麦考利久期为1.5年，其他条件相同时，市

免费题库2022-08-02  108
问题 某国债A麦考利久期为1.25年，某国债B麦考利久期为1.5年，其他条件相同时，市场利率上涨3%，则国债A与国债B的理论市场价格（ ）。A、国债A的理论市场价格比国债B的上涨得多B、国债A的理论市场价格比国债B的上涨得少C、国债A的理论市场价格比国债B的下降得多D、国债A的理论市场价格比国债B的下降得少
选项 A、国债A的理论市场价格比国债B的上涨得多
B、国债A的理论市场价格比国债B的上涨得少
C、国债A的理论市场价格比国债B的下降得多
D、国债A的理论市场价格比国债B的下降得少
答案 D
解析 麦考利久期除以（1+y）即为修正久期（Dmod）：Dmod=Dmac/（1+y）；修正久期衡量的是市场利率变动时，债券价格变动的百分比。由上面两个公式可推出：P/P=-Dmacy；即利率上升，债券的价格将下降。国债A的市场价格变化为P1= =1.25×3%y；国债B的市场价格变化为P2=|-DmacyP|=1.5×3%y，所以B下降得比A多。
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