2. 从业资格
  3. 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.R值方法 B.蒙

关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.R值方法 B.蒙

免费题库2022-08-02  58
问题 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.R值方法B.蒙特卡洛模拟法的局限性是VC.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V
选项 A.R值方法
B.蒙特卡洛模拟法的局限性是V
C.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V
答案 B
解析 历史模拟法也有其局限性，即VaR所选用的历史样本期间非常重要。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/1747231.html
本试题收录于： 证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)