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考虑两种完全负相关的风险资产A和B,A的期望收益率为10%,标准差为16%,B的
考虑两种完全负相关的风险资产A和B,A的期望收益率为10%,标准差为16%,B的
资格题库
2022-08-02
13
问题
考虑两种完全负相关的风险资产A和B,A的期望收益率为10%,标准差为16%,B的期望收益率为8%,标准差为12%,A和B在最小方差组合中的权重分别为( )。A.0.24;0.76B.0.43;0.57C.0.50;0.50D.0.57;0.43
选项
A.0.24;0.76
B.0.43;0.57
C.0.50;0.50
D.0.57;0.43
答案
B
解析
完全负相关的两种风险资产的相关系数为-1,根据组合标准差公式可知最小方差组合的标准差为零,因此A的投资比重乘以A的标准差等于B的投资比重乘以B的标准差,设对A的投资比重为x,则有x·16%=(1-x)·12%。可得:x=42.86%。所以A、B的权重分别为0.43和0.57。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
证券投资基金基础知识
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