关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是()A.蒙特卡洛模拟法在估算之

练习题库2022-08-02 64

问题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是()A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C.蒙特卡洛模拟法计算量超大D.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要

选项 A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
C.蒙特卡洛模拟法计算量超大
D.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要

答案 D

解析蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。蒙特卡洛模拟每次都可以得到组合在期末可能出现的值，在进行足够数量的模拟后，组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布，继而求出最后的组合VaR值。蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

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基金从业资格

下列关于证券投资基金特点说法错误的是(　)。A.基金管理人负责基金的投资操作，本

以下关于投资者教育工作的形式的说法错误的是(　)。A.基金公司通过报纸、电视、网

以下关于基金从业人员审慎开展执业活动基本要求的说法错误的是(　)。A.基金从业人

下列关于货币市场的说法错误的是(　)。A.货币市场进入门槛通常很高 B.货

以下关于货币市场基金和货币市场工具的说法错误的是(　)。A.货币市场基金是厌恶风

以下关于债券分类的说法错误的是(　)。A.根据债券发行者分为政府债券、企业债券、

下列关于基金份额登记流程的说法错误的是(　)。A.对于不同基金品种，份额登记时间

下列关于对冲基金的说法错误的是(　)。A.对冲基金即是“风险对冲过的基金”

下列关于ETF份额的说法错误的是(　)。A.ETF基金份额折算对基金份额持有人的

下列关于资产管理行业的表述错误的是(　)。A.资产管理行业能够为市场经济体系有效

Themuseumcalledinanexpertto______ifthepaintingwasafake.A、criticizeB、

Listentothedirectionsandmatchtheplacesinquestions11-15totheappropri

ThemanwatchesthevideobecauseitwasrequiredbyProfessorStephen.[br][o

北京烤鸭(BeijingRoastDuck)是北京名菜，也被誉为中国的一道“国菜”，在全世界享有盛誉。北京烤鸭用特殊的果木为燃料烤制而成，味道可口，

下列选项中，属于建设工程项目进度控制管理措施的有()。A、选择适用的网络计划

在制定材料消耗定额时，可以用来确定材料损耗率的方法是()。A、理论计算法

诊断肺心病的主要依据是A:长期肺结核病 B:长期慢性支气管炎 C:肺动脉高压

患者男性，56岁，意识不清一日入院。3日前上呼吸道感染后出现躁动不安，淡漠少言，

就结构而言，与拱顶储罐比较，内浮顶罐的优点有（　）。　A.能防止风沙、灰尘侵

Meta分析中常见的偏倚不包括（　　）。A.引用偏倚 B.发表偏倚 C.文献

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