( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A、贝塔系数 B、标准

免费题库2022-08-02 164

问题 ( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A、贝塔系数B、标准差C、跟踪误差D、风险价值

选项 A、贝塔系数
B、标准差
C、跟踪误差
D、风险价值

答案 D

解析风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。风险价值已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

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证券投资基金基础知识

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