期权价格变化为0.02,无风险利率变化为0.01。Rho=（）。A.1

题库2022-08-02 30

问题期权价格变化为0.02,无风险利率变化为0.01。Rho=（）。A.1B.2C.3D.6

选项 A.1
B.2
C.3
D.6

答案 B

解析考查金融期权的主要风险指标。Rho=期权价值变化/无风险利率变化。

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