表示合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（

考试题库2022-08-02 81

问题表示合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（）。A.Vega值B.Gamma值C.Rh。值D.Theta值

选项 A.Vega值
B.Gamma值
C.Rh。值
D.Theta值

答案 A

解析考查金融期权的主要风险指标。Vega值指合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。Rho值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。

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金融市场基础知识

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